Первый Зимний дворец, так называемые «Зимние маленькие хоромы», построили для Петра I в 1708 году. Предположительно, он был построен архитектором Доменико Трезини. Долго он не простоял, поскольку уже в 1711 – 1712 году тот же Трезини возвел на месте первого Второй Зимний дворец или «Свадебные палаты». В нем состоялась свадебная церемония Петра I и Екатерины. В 1716 – 1720 годах архитектор Г.И. Маттарнови построил двухэтажный каменный дворец – Третий Зимний дворец, где Петр I провел свои последние годы жизни. Большой зал дворца стал Печальным, или Погребальным.
После смерти Петра Великого дворец был перестроен и расширен по распоряжению Екатерины I. Позже на месте этого дворца по проекту архитектора Дж. Кваренги возвели Эрмитажный театр. Императрица Анна Иоанновна посчитала Третий Зимний дворец достаточно скромным, и поручила Ф.Б. Растрелли в 30-х годах XVIII века перестроить пышные палаты адмирала Ф.М. Апраксина в четвертый Зимний дворец. Он располагался на территории нынешнего Зимнего дворца.
Пятый Зимний дворец был построен для Елизаветы Петровны все тем же архитектором Ф.Б. Растрелли. Это было пышное деревянное здание, которое занимало два нынешних квартала от реки Мойки до Малой Морской улицы и от Невского проспекта до Кирпичного переулка. Нынешний Зимний дворец, уже шестой по счету, был построен по проекту Ф.Б. Растрелли в 1754 – 1762 годах на месте им же построенного четвертого дворца. Великолепное трехэтажное каменное здание, являющееся последним и самым совершенным творением великого зодчего, выполнено в стиле барокко.